Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion
Description
Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.
Keywords
Business & EconomicsPublic FinanceAccountingManagerialFinanceEconomics
2015Book
Author(s)Christian Thomas
PublisherSpringer Fachmedien Wiesbaden
ISBN9783658104313
LanguageGerman
