Séminaire de Probabilités VII Université de Strasbourg 1971/72

A Semi-Markovian Model for the Brownian Motion.- Application de deux theoremes de G. Mokobodzki a l'etude du noyau de levy d'un processus de Hunt sans hypothese (L).- Une mise au point sur les systemes de Levy Remarques sur l'expose de A. Benveniste.- Un crible généralisé.- Temps d'arrêt totalement inaccessibles.- Sur les théorèmes fondamentaux de la théorie générale des processus.- Une démonstration du théorème de Souslin-Lusin.- Une conjecture sur les ensembles semi-polaires.- Potentiels de fonctionnelles additives Un contre-exemple de Knight (exposé de C. Dellacherie).- Fonction brownienne sur une variete riemannienne.- Une condition suffisante pour la continuite presque sure des trajectoires de certains processus gaussiens.- Processus de diffusion dans Rn.- Une note sur les martingales faibles.- Processus de Galton-Watson.- Le dual de "H" est "BMO" (cas continu).- Chirurgie sur un processus de Markov d'apres Knight et Pittenger.- Reduites et jeux de hasard.- Applications de l'expose precedent aux processus de markov.- Resultats d'Azéma en "theorie generale des processus".- Limites mediales, d'apres Mokobodzki.- Remarque sur les hypotheses droites.- Note sur l'interpretation des mesures d'equilibre.- Sur les desintegrations regulieres de L.Schwartz.- Sur un probleme de filtration.- A semi-markovian model for the brownian motion.- Fonctionnelles multiplicatives operatrices.- Relaxation in infinite spin systems.- On the existence of resolvents.- Some remarks on Burkhardt's model for pressure broadening of spectral lines.- Pseudo-quotient de deux mesures application a la dualite.- Erratum.- A semi-markovian model for the brownian motion.- Addendum.