Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung
Description
Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander: Welche Anforderungen müssen Modelle erfüllen, durch die das gesamte Versicherungsgeschäft abgebildet wird, um die Höhe der notwendigen Eigenmittel (ökonomisches Kapital) zu bestimmen? Mit welchem Verfahren können die Adäquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung geprüft werden?
Keywords
Business & EconomicsInsuranceIndustries
2005Book
Author(s)Peter Ott
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783835001602
LanguageGerman
