Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen
Description
Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.
Keywords
Business & EconomicsManagement ScienceManagement
