Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Description
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
Keywords
Business & EconomicsFinance
2009Book
Author(s)Christoph Mayer, Prof. Dr. Peter Albrecht
PublisherSpringer-Verlag
ISBN9783834917010
LanguageGerman
