Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures

Bewertung von Anleihen mit Fremdwährungskomponente Emissionsmotivation, fair value und Arbitrage

Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten

Bewertung festverzinslicher Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt

Die Bewertung von DM-Zinsswaps Zinsdifferenzen zwischen DM-Swaps und DM-Anleihen

Kontraktdesign und Kontrakterfolg von Financial Futures

Zeitstetige Bewertungsmodelle für Tilgungsanleihen Eine empirische Studie des deutschen Kapitalmarktes

DAX-Future-Arbitrage Eine theroetische und empirische Untersuchung

Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland

Die Duration im Zinsrisikomanagement Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Fremdkapitaltitel

Ermittlung der Zinsstruktur Evaluierung alternativer Verfahren für den österreichischen Rentenmarkt

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