Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
Description
Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren.
Keywords
Business & EconomicsFinance
2006Book
Author(s)Prof Dr Wolfgang B. Hler
PublisherSpringer-Verlag
ISBN9783835006379
LanguageGerman
