Fundamental Beta Ermittlung des systematischen Risikos bei nicht börsennotierten Unternehmen
Description
Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos – bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt.
Keywords
Business & EconomicsFinance
2013Book
Author(s)Alexander Scheld
PublisherSpringer Fachmedien Wiesbaden
ISBN9783834931894
LanguageGerman
