Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Description
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
Keywords
Business & MoneyEconomicsMacroeconomicsMoney & Monetary PolicyFinanceEducation & ReferenceStatisticsScience & MathMathematicsAppliedArborist Merchandising RootSelf Service
2018Book
Author(s)Waldemar Wagner
PublisherSpringer Fachmedien Wiesbaden
ISBN9783658244422
LanguageGerman
