Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement

Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschäft sind das Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko.
Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeßinstrumente des Zinsänderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschäft. Der Autor weist nach, daß das Elastizitätskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansätzen nicht genügt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein für Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.