Robuste Ratingverfahren Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
Description
Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.
Keywords
Business & EconomicsFinanceOperations Research
2005Book
Author(s)Andreas Oelerich, Prof. Thorsten Poddig
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783824483044
LanguageGerman
