Aktives Investmentportfolio-Management Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
Description
Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.
Keywords
Business & EconomicsFinance
2006Book
Author(s)Christian Ohlms
PublisherSpringer-Verlag
ISBN9783835002821
LanguageGerman
