Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions
Description
Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.
Keywords
Business & EconomicsFinanceOperations Research
2005Book
Author(s)Stefan Klößner
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783835000285
LanguageGerman
