Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Description
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.
Keywords
Business & EconomicsFinance
2005Book
Author(s)Frank Herrmann
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783835001947
LanguageGerman
