Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Description
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
Keywords
Business & EconomicsFinanceEconomicsMacroeconomicsInternationalEconomics & Trade
1997Book
Author(s)Thomas Kaiser
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783824466252
LanguageGerman
