DAX-Future-Arbitrage Eine kritische Analyse

DAX-Future-Arbitrage Eine theroetische und empirische Untersuchung

Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten Der Einfluß der Glattstellungsoption

Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures

Die makroökonomischen Determinanten des DAX Neue Ansätze in der Modellidentifikation

Informationseffizienz von Aktienindexoptionen

Terminbörsengeschäfte Eine Einführung mit Praxis- und Übungsbeispielen

Zur Preisbildung von Forwardkontrakten im Strommarkt Eine empirische Untersuchung des deutschen Strom-Terminmarktes

Kontraktdesign und Kontrakterfolg von Financial Futures

Finanzinnovationen und Basisobjekte Die Aufnahme des Optionshandels an der Deutschen Terminbörse

Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europäischen Terminmarkt

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