Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Description
Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassenmärkten, und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt.
Keywords
Business & EconomicsManagement ScienceManagement
1998Book
Author(s)Ulrich Stephan
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783824467044
LanguageGerman
