Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt

Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement

Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse Eine empirische Analyse

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Bubbles und Excess Volatility auf dem deutschen Aktienmarkt

Der Informationsgehalt Von Optionspreisen

Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz

Wertpapierliquidität und Wertpapierpreise

Optionspreise Märkte · Preisfaktoren · Kennzahlen

Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen

Der Börsenterminhandel in der Bundesrepublik Deutschland Eine statistische Analyse

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