Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europäischen Terminmarkt | EKB DL

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Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europäischen Terminmarkt

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Sascha Wilkens analysiert die Eignung endlicher Mischungen von Verteilungen fur Zwecke der Optionsbewertung und geht dabei u.a. auch auf wichtige Implikationen fur das Risikomanagement ein. Die Mischungsmodelle werden anhand einer Datenbasis aus mehrjahrigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht.