Optionsbewertung in Theorie und Praxis Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse Eine empirische Analyse
Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität Ein Inversionsansatz
Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt
Optionsmarkt-Ansätze Bewertungsprobleme börsennotierter Optionen
Bewertung von Wandelanleihen Eine Analyse unter Berücksichtigung von unsicheren Zinsen und Aktienkursen
Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europäischen Terminmarkt