Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt
Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse Eine empirische Analyse
Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen
Numerische Verfahren zur Bewertung von Aktienoptionen
Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität Ein Inversionsansatz
Optionsmarkt-Ansätze Bewertungsprobleme börsennotierter Optionen
Die Bewertung von Zinsoptionen
Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kurssprünge und der Wert deutscher Aktienoptionen Auswirkungen von Aktienkurssprüngen auf den Optionswert im Zeitraum 1983–1991