Value at Risk für Kreditinstitute Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials
Description
Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.
Keywords
Business & EconomicsManagement ScienceManagement
1999Book
Author(s)Christoph Meyer
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783824467631
LanguageGerman
