Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Description
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
Keywords
Business & EconomicsFinanceManagement
2006Book
Author(s)Jens Fricke
PublisherSpringer-Verlag
ISBN9783835005501
LanguageGerman
