Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Description
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
Keywords
Business & EconomicsAccountingManagerialFinance
2004Book
Author(s)Mark Neukomm
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783824480746
LanguageGerman
