Kurssprünge und der Wert deutscher Aktienoptionen Auswirkungen von Aktienkurssprüngen auf den Optionswert im Zeitraum 1983–1991
Description
Nach den Börsencrashs der jüngsten Vergangenheit ist es naheliegend, bei der Modellierung von Aktienkursverläufen sogenannte Kurssprünge zu berücksichtigen. M. Beinert zeigt, daß für deutsche Aktien und deutsche Aktienindizes die Sprungkomponente ökonomisch und statistisch signifikant ist.
Keywords
Business & EconomicsManagement ScienceManagement
1997Book
Author(s)Michaela Beinert
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783824462810
LanguageGerman
