Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
Description
Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft.
Keywords
Business & EconomicsFinanceOperations Research
2005Book
Author(s)Matthias Wagatha
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783824482757
LanguageGerman
