Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt Modellierung - Schätzung - Prognose
Description
G. Loos erweitert den üblichen Ansatz dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen.
Keywords
Business & EconomicsManagement ScienceManagement
1997Book
Author(s)Gisela Loos
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783824464173
LanguageGerman
