Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
Description
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.
Keywords
Business & EconomicsFinanceOperations Research
2003Book
Author(s)Ingo Möller
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783824479238
LanguageGerman
