Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
Description
Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
Keywords
Business & EconomicsFinance
2006Book
Author(s)Jochen Veith
PublisherSpringer-Verlag
ISBN9783835004191
LanguageGerman
