Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
Description
Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.
Keywords
Business & EconomicsManagement ScienceManagement
1998Book
Author(s)Daniel Rösch
PublisherDeutscher Universitätsverlag
ISBN9783824467297
LanguageGerman
