Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt
Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
Bubbles und Excess Volatility auf dem deutschen Aktienmarkt
Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets
Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese
Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse Eine empirische Analyse
Forecasting High-Frequency Volatility Shocks An Analytical Real-Time Monitoring System
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten