Modelle zur Schätzung der Volatilität Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten | EKB DL

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Modelle zur Schätzung der Volatilität Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten

Description

Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.

Business & EconomicsManagement ScienceManagement

2000Book

Author(s)Katja Specht

PublisherDeutscher Universitätsverlag

ISBN9783824472055

LanguageGerman

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität

Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese

Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement

Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken Theoretische Grundlagen und empirische Analysen

Risk Estimation on High Frequency Financial Data Empirical Analysis of the DAX 30

Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt

Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

Kontrolle chaotischen Verhaltens auf Finanzmärkten Methoden zur Stabilisierung des Preisverhaltens