Global Stock Markets: Expected returns, consumption, and the business cycle

Description

Wolfgang Drobetz provides empirical evidence on the time variation of expected stock returns over the stages of the business cycle.

Business & MoneyEconomicsCommerceInternationalMarketing & SalesMarketing

2000Book

Author(s)Wolfgang Drobetz

PublisherDeutscher Universitätsverlag

ISBN9783824472727

LanguageEnglish

Global Risk Premia on International Investments

Bubbles und Excess Volatility auf dem deutschen Aktienmarkt

Book

Global Stock Markets and Portfolio Management

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt

Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt

Predicting Stock Returns Implications for Asset Pricing

Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt Modellierung - Schätzung - Prognose

The Predictabilty of German Stock Returns

Prognostizierbarkeit von Aktienrenditen Die Ursachen von Bewertungsanomalien am deutschen Aktienmarkt